Ознакомительная версия.
Вот вы входите в рынок, с целью спекуляции, вы покупаете ценную бумагу, с математической точки зрения шансы у Вас на успех или провал 50/50, вы находитесь в нулевой точке. Далее при покупке ценной бумаги Вы платите комиссию брокеру или той площадке, на который Вы покупаете бумагу. Что в этом случае происходит? Платя комиссию (спрэд) за сделку тем самым математическое ожидание сдвигается в отрицательную часть, ниже нуля. То есть получается так. Купив ценную бумагу и заплатив за это комиссию, мы изначально в минусе, в отрицательном математическом ожидании и как нам уже известно, если брать врасчет только математические формулы (индикаторы и т.д.), то шансы у нас выйти в плюс на продолжительном промежутке времени равняются ниже нуля, другими словами шанса нет. Собственно мировая статистика разорения трейдеров на рынках ценных бумаг на 100% подтверждает данное утверждение, к тому же мы знаем, что практически во всех учебниках по рынкам ценных бумаг учат, так или иначе, что предсказывать дальнейшее движение цены можно только лишь по индикаторам. В некоторых случаях обучают групповому анализу фундаментальных факторов и техническим анализам.
Мы же утверждаем, что фундаментальные данные, а именно экономические новости это всего лишь следствие воздействия закона вибрации и чем сильнее пред сильное напряжение в цикле вибрации, тем сильнее в итоге будет обратная реакция и соответственно сильные новости. По этой причине фундаментальный анализ в том виде, в котором ему обучают в большинстве школ по ценным бумагам не пригоден для успешной торговли, при помощи его эффективность предсказания будущего равна нулевой точки вибрации и точке вероятности 50/50. Новости это всего лишь следствие и не более того. Данное утверждение можно подтвердить по многочисленным примерам по всему миру, некоторые из них мы привели выше (на примере Цунами в Японии и Башен близнецов в Америке), подобных примеров особо выраженных мы можем найти огромное множество, где перед каким-то значимым событием было накоплено сильное напряжение, цикл вибрации в состоянии сильного растяжения.
Подведем предварительные итоги:
1. Мы знаем, что всем мирозданием правит закон вибрации, который являет основой, фундаментальной частью энергии. Данный закон проникает во все сферы и слои движения в мироздании. Само движение подразумевает наличие в нем фундаментального фактора, а именно энергии, которая несет в себе закон вибрации.
2. Мы узнали, что закон вибрации в математике проявляется через теорию вероятности.
3. Мы так же раскрыли тот факт, что рынки ценных бумаг с точки зрения спекуляции, не пригодны для извлечения прибыли на постоянной основе, что краткосрочно полученная прибыль будет компенсирована дальнейшими убытками. По-сути в таком случае биржевые и внебиржевые рынки мало, чем отличаются от казино с математической точки зрения. Что там, что здесь математическое ожидание сдвинуто в отрицательную сторону (ниже нуля) по отношению к спекулянту (краткосрочному трейдеру).
Забегая вперед можно сказать наверняка, правильное понятие для профессии успешного трейдера – ничто иное, как умение повернуть математическое ожидание в свою сторону, если сказать другими словами, это борьба с вероятностью, а не с другими трейдерами, которые так же участвуют в общей игре.
Сейчас это понятие извращено и находится под наслоением мусора, через который только самые отчаянные люди пробираются. Резюме для профессии теряющего трейдера звучит так – попытка предсказать будущее посредством применения математических формул, там, где в чистом виде математика мертва и находится в отрицательном значении.
С уверенность можно сказать, биржевой Грааль находится в умении сдвинуть математическое ожидание с отрицательного на положительное, путем высвобождения свободной энергии.
Как высвобождать свободную денежную энергию, как сдвигать вероятность и математическое ожидание в положительную зону, и как эффективно торговать по волнам вибрации вне зависимости в какую сторону идет курс, я расскажу вам ниже. :)
ВАЖНО!!! Читатель, Вы должны понимать что представленный ниже материал математического доказательства не являются руководством к действию. Ниже материал представлен в общем виде с целью научного доказательства теории, все тонкости применения метода мной было осознано скрыты, а как известно черт скрывается в деталях и чтобы эффективно применять полученные знания на практике нужны не только знания, но и большой опыт в торговле на рынках ценных бумаг. Тем самым применяя материалы данной книги, самостоятельно на практике, вы берется всю ответственность за полученный результат на себя.
Итак… приступим к практике и приведем Научно-математические доказательства существования метода преодоления отрицательного математического ожидания.
Мы знаем, что в данную секунду у нас шансы на успех в сделке 50/50, это можно выразить таким образом:
Возьмем в пример любой отрезок, любой ценной бумаги, в нашем примере мы приведет отрезок валютной пары GBP/JPY. Рассматриваемый масштаб 1 час (какой масштаб не принципиально, структура вибрации на любой уровне идентичная).
Мы взяли отрезок выделенный красными вертикальными линиями и поделили его горизонтально на 2 части. Края отрезка у нас выделены желтыми горизонтальными линиями под цифрами 1 и минус 1. Центральную часть, которая равноудалена от обоих краев, выделена белой горизонтальной линией – эту линию мы возьмем за пример точки входа здесь и сейчас, то есть точки равновесия, нулевой точки входа в рынок (точки входа в рынок).
В точке ноль мы открываем сделку на покупку. Войдя в рынок и если мы не являемся оракулами, экстрасенсами, ясновидящими и т. д. с достоверным видением будущего в более чем 50% случаев, то вероятность что наша сделка начнет наращивать прибыль или убыток 50/50.
На примере видно, после того как мы вошли в рынок в нулевой точке, цена в начале немного ушла против нас в минус, потом начала расти, потом опять развернулась и достигла нижнего порога убытка, где мы зафиксировали убыток.
В данном примере у нас есть только 2 варианта исхода или убыток, если пошло ниже нашей точки открытия, или прибыль, если цена дошла до цели выше точки открытия сделки.
Ознакомительная версия.
