Применяя наши правила к часовому графику GBP/USD, мы видим, что 14-периодный ADX опускается ниже 35, после чего мы начинаем искать прорыв цен на 15 пунктов выше максимума предыдущего дня 1,8865 или ниже минимума предыдущего дня 1,8760. Прорыв вверх происходит первым, мы ждем, когда цены развернутся и прорвут минимум предыдущего дня. Через несколько часов это происходит, мы продаем на 15 пунктов ниже минимума предыдущего дня по 18745. Затем мы ставим стоп на 30 пунктов выше, т. е. на 1,8775, а ордер на фиксацию прибыли на 60 пунктов ниже, т. е. на 1,8685. Лимитный ордер на покупку исполнен и, как показано на графике, сделка была прибыльной.
Фильтрация ложных прорывов
Торговля на прорывах может быть как очень прибыльным, так и обескураживающим занятием, поскольку многие прорывы имеют тенденцию затухать. Основная причина этого на валютном рынке в том, что данный рынок зависит от технических факторов в большей степени, чем многие другие рынки, поэтому здесь много участников, которые намеренно стремятся переломить движение пары, чтобы поживиться за счет других, ничего не подозревающих трейдеров. Для фильтрации потенциально ложных прорывов следует использовать методику, позволяющую выявить прорывы, которые имеют болеевысокую вероятность успеха. В основе этой стратегии лежат правила, которые специально разработаны для использования преимуществ сильных трендовых рынков: такие рынки достигают новых максимумов, затем обрывают рост и достигают минимума последних дней, после чего разворачиваются и поднимаются на еще более высокие максимумы. Как правило, такое исходное положение обеспечивает очень высокий процент успеха, поскольку позволяет трейдерам войти в сильный трендовый рынок после ухода слабых игроков, чтобы вновь появились игроки с реальными деньгами и стали выталкивать пару на новые максимумы.
Длинная
1. Ищите валютную пару, достигающую 20-дневного максимума.
2. Ждите разворота пары в следующие три дня и достижения двухдневного минимума.
3. Покупайте пару, если она выходит за пределы 20-дневного максимума в течение трех дней после достижения двухдневного минимума.
4. Ставьте первоначальный стоп на несколько пунктов ниже первоначального двухдневного минимума, указанного в п. 2.
5. Защищайте прибыль скользящим стопом или фиксируйте прибыль, вдвое превышающую сумму риска.
Короткая
1. Ищите валютную пару, достигающую 20-дневного минимума.
2. Ждите разворота пары в следующие три дня и достижения двухдневного максимума.
3. Продавайте пару, если она торгуется ниже 20-дневного минимума в течение трех дней после достижения двухдневного максимума.
4. Рискуйте несколькими тиками выше первоначального двухдневного максимума, указанного в п. 2.
5. Защищайте прибыль скользящим стопом или фиксируйте прибыль, вдвое превышающую сумму риска.
Рассмотрим некоторые примеры работы этой стратегии.
1. На рис. 8.19 дневной график GBP/USD показывает, что 17 ноября валютная пара достигла 20-дневного максимума на уровне 1,8631.
Это значит, что данная валютная пара попадает на экран нашего радара и мы готовимся ждать, когда она достигнет нового двухдневного минимума и затем поднимется выше предыдущего 20-дневного максимума 1,8631 в течение следующих трех дней. Мы видим, что это происходит 23 ноября, после чего мы входим на несколько пунктов выше максимума по 1,8640. Затем мы ставим стоп на несколько пунктов ниже двухдневного минимума 1,8472, т. е. на 1,8465. Поскольку курс движется в нашем направлении, мы можем либо зафиксировать прибыль, вдвое превышающую сумму риска, что составит 336 пунктов, либо использовать скользящий стоп типа минимума двух штрихов. Мы выбираем последнее и 8 декабря закрываем позицию по 1,9362 с общей прибылью 722 пункта за две недели.
2. На рис. 8.20 дневной график USD/CAD показывает, что 21 апреля валютная пара достигла 20-дневного максимума на уровне 1,3636.
Теперь мы ждем, когда пара достигнет нового двухдневного минимума и поднимется выше предыдущего 20-дневного максимума 1,3636 в течение следующих трех дней. Это происходит 23 апреля, после чего мы входим на несколько пунктов выше максимума по 1,3645. Затем мы ставим стоп на несколько пунктов ниже первоначального двухдневного минимума 1,3514, т. е. на 1,3505. Поскольку курс движется в нашем направлении, мы можем либо зафиксировать прибыль, вдвое превышающую сумму риска, что составит 280 пунктов, либо использовать скользящий стоп типа минимума двух штрихов. При использовании скользящего стопа по минимуму двух штрихов сделка была бы закрыта по 1,3686 с прибылью 41 пункт. Во втором варианте лимит 280 пунктов был бы исполнен 10 мая.
3. Наш последний пример относится к продаже. На рис. 8.21 представлен дневной график USD/JPY , который показывает, что 11 октября USD/JPY достиг нового 20-дневного минимума на уровне 109,30.
Затем валютная пара достигла 13 октября нового двухдневного максимума 110,21.
В последующие два дня цены развернулись и упали ниже первоначального 20-дневного минимума, после чего был исполнен наш ордер на продажу по 109,20 (на несколько пунктов ниже 20-дневного минимума). Мы поставили стоп на несколько пунктов выше двухдневного максимума на 110,30. Поскольку курс движется в нашем направлении, мы можем либо зафиксировать прибыль, вдвое превышающую сумму риска, что составит 220 пунктов, либо использовать скользящий стоп типа минимума двух штрихов. При двухштриховом стопе сделка была бы закрыта 2 ноября по 106,76, а лимит 220 пунктов был бы исполнен 25 октября по 107,00.
Торговля в канале менее экзотическая и очень хорошо работает на валютном рынке, поскольку валютные курсы редко в течение долгого времени остаются в узких торговых диапазонах, они имеют тенденцию развивать сильные тренды. Просмотрев несколько графиков, трейдеры могут увидеть, что каналы легко различаются и возникают часто. Распространен следующий сценарий: торговля в канале во время азиатской сессии и прорыв в ходе лондонской или американской сессий. Много примеров, когда экономические новости служили поводом для прорыва канала. Поэтому трейдерам очень важно быть в курсе экономических новостей. Если сформировался канал, ожидается обнародование важного американского показателя и валютная пара находится в верхней части канала, то вероятность прорыва высока и трейдеры должны стремиться покупать на прорыве, а не на его затухании.
Каналы создаются, когда мы проводим трендовую линию и параллельную ей. Большая часть, если не все движения цены валютной пары должны оказываться между двумя границами канала. Мы будем искать ситуации, когда пара торгуется внутри узкого канала, и затем торговать в направлении прорыва из этого канала. Эта стратегия будет особенно эффективной, если использовать ее накануне фундаментального рыночного события, например выхода важных экономических новостей, либо непосредственно перед открытием крупного финансового рынка.
Существуют правила открытия длинных позиций с использованием этой методики.
1. Прежде всего найдите канал на внутридневном или дневном графике. Цена должна находиться внутри узкого диапазона.
2. Открывайте длинную позицию, когда цена пробивает верхнюю границу канала.
3. Ставьте стоп непосредственно под верхней границей канала.
4. Подтягивайте стоп вверх по мере движения цены в вашем направлении.
Изучим несколько примеров.
1. На рис. 8.22 приведен 15-минутный график USD/CAD .
Общий диапазон канала составляет примерно 30 пунктов. В соответствии с нашей стратегией, мы ставим ордера на вход на 10 пунктов выше и ниже канала, т. е. на 1,2395 и 1,2349. Ордер на покупку исполнен первым, почти сразу мы ставим стоп-ордер на 10 пунктов ниже верхней границы канала на 1,2375. После этого USD/CAD продолжает расти и достигает нашей цели двойной величины диапазона на 1,2455. Можно использовать скользящий стоп, аналогичный тем, о которых мы говорили в разделе об управлении риском в главе 7.
2. На рис. 8.23 дан 30-минутный график EUR/GBP .
Общий диапазон между двумя линиями составляет 15 пунктов. В соответствии с нашей стратегией, мы ставим ордера на вход на 10 пунктов выше и ниже канала, т. е. на 0,6796 и 0,6763. Ордер на покупку исполняется первым, почти сразу мы ставим стоп-ордер на 10 пунктов ниже верхней границы канала на 0,6776. После этого EUR/GBP продолжает расти и достигает нашей цели двойной величины диапазона на 0,6826.
