Инерция, совпадающая с направлением тренда. Наряду с использованием ADX я рекомендую искать индикаторы инерции, которые подтверждают трендовые условия. Трейдерам следует искать инерцию, совпадающую с направлением тренда. Большинство валютных трейдеров будут искать осцилляторы, явно указывающие в направлении тренда. Например, при восходящем тренде трендовые трейдеры будут искать ситуацию, когда скользящие средние, RSI, стохастики и схождение/расхождение скользящих средних (MACD) все вместе явно указывают на движение вверх. При нисходящем тренде они будут искать ситуацию, когда те же самые индикаторы указывают на движение вниз.
Одним из самых сильных индикаторов инерции является правильный порядок скользящих средних. Правильным называется порядок, при котором скользящие средние располагаются в строгой последовательности. При восходящем тренде 10-дневная простая скользящая средняя больше 20-дневной простой скользящей средней, которая больше 50-дневной. 100-дневная и 200-дневная простые скользящие средние находятся ниже более краткосрочных скользящих средних. При нисходящем тренде правильным будет порядок, когда более краткосрочные скользящие средние группируются ниже более долгосрочных скользящих средних.
Опционы (развороты риска). В трендовых условиях мы ищем развороты риска, явно благоприятствующие коллам или путам. Когда одна сторона рынка имеет явный интерес, то обычно это указывает на условия сильного тренда либо на то, что формируется движение против тренда, если развороты риска находятся на экстремальных уровнях.
Шаг второй: определение временного горизонта торговли
Когда вы определили, что валютная пара находится в диапазоне или тренде, нужно решить, как долго вы планируете держать позицию. Ниже приведен набор правил и индикаторов, которые я использую для торговли в разных временных интервалах. Не все правила должны обязательно соблюдаться, но чем больше правил соблюдается, тем надежнее возможности для торговли.
Внутридневная торговля в диапазоне
Правила
1. Используйте часовые графики для определения точек входа и дневные графики для подтверждения существования торгового диапазона в более долгосрочном временном интервале.
2. Используйте осцилляторы для определения точек входа внутри диапазона.
3. Ждите, когда краткосрочные развороты риска будут у точки выбора.
4. Ждите разворота осцилляторов (RSI или стохастик в экстремальной точке).
5. Торговля надежнее, когда цены не способны пробить ключевой уровень сопротивления или сдерживаются ключевым уровнем поддержки (используйте уровни коррекции Фибоначчи и скользящие средние).
Индикаторы: стохастики, MACD, RSI, полосы Боллинджера, опционы, уровни коррекции Фибоначчи.
Торговля в среднесрочном диапазоне
Правила
1. Используйте дневные графики.
2. Существует два способа торговли в среднесрочном диапазоне: ставить позиции, исходя из будущих возможностей диапазонной торговли, или работать в существующих диапазонах.
Будущие возможности диапазонной торговли: ждите высоко волатильных условий, где краткосрочная предполагаемая волатильность значительно выше более долгосрочной волатильности; ищите разворот назад к средним условиям.
Существующие диапазоны: используйте полосы Боллинджера для определения существующих диапазонов.
3. Ждите разворота осцилляторов типа RSI и стохастика.
4. Убедитесь, что ADX ниже 20 или падает.
5. Ждите, когда среднесрочные развороты риска будут у точки выбора.
6. Ждите подтверждения от движения цены — неспособность пробить ключевые диапазонные сопротивления и коррекции от ключевых диапазонных поддержек (используйте традиционные технические индикаторы).
Индикаторы: опционы, полосы Боллинджера, стохастики , MACD , RSI, уровни коррекции Фибоначчи.
Среднесрочная трендовая торговля
Правила
1. Ищите развивающийся тренд на дневных графиках и используйте недельные графики для подтверждения.
2. Проверьте характеристики трендовых условий, ждите, когда эти параметры будут выполнены.
3. Покупайте при прорыве/коррекции на ключевых уровнях Фибоначчи или скользящих средних.
4. Убедитесь в отсутствии сильных уровней сопротивления на пути сделки.
5. Ищите подтверждения со стороны фигуры «свечи».
6. Ждите слияния скользящих средних на одной и той же стороне сделки.
7. Входите на прорыве важного максимума или минимума.
8. В идеальном варианте, прежде чем войти, ждите снижения волатильности.
9. Ищите фундаментальные факторы, которые также подтверждают сделку, — экономический рост и процентные ставки. Вы захотите увидеть полосу экономических сюрпризов или разочарований, в зависимости от выбранного направления.
Индикаторы: ADX, параболические стопы и развороты (SAR), RSI, «темные облака» (японская фигура), волны Эллиотта, уровни Фибоначчи.
Среднесрочная торговля на прорыве
Правила
1. Используйте дневные графики.
2. Ждите снижения краткосрочной волатильности до уровня меньше долгосрочной волатильности.
3. Используйте точки разворота, чтобы определить, истинный прорыв или ложный.
4. Ищите пересечение скользящих средних, оправдывающее сделку.
Индикаторы: полосы Боллинджера, скользящие средние, уровни Фибоначчи.
Хотя управление риском вроде бы всем понятно, но для большинства трейдеров применять его очень трудно. Слишком часто мы видели трейдеров, которые превращают выигрышные позиции в проигрышные, и хорошие стратегии, которые заканчивались убытками, а не прибылью. Независимо от того, насколько хорошо трейдеры знают и понимают рынки, их собственная психология будет приводить к потере денег. Что может быть причиной этого? Действительно ли рынки настолько таинственны, что немногие могут зарабатывать прибыль? Или просто есть общая ошибка, которую склонны делать многие трейдеры? Ответ: да, есть общая ошибка. Но эту проблему, хотя и трудную в эмоциональном и психологическом плане, довольно легко понять и решить.
Большинство трейдеров теряют деньги просто потому, что они не понимают или не придают значения управлению риском. По существу, управление риском предполагает, что вы знаете, как много готовы проиграть и как много хотите выиграть. Без понимания управления риском большинство трейдеров просто держат проигрышные позиции слишком долго, но фиксирует прибыль по выигрышным позициям преждевременно. Результатом становится явно парадоксальный сценарий, который очень часто встречается в реальной жизни: имея больше выигрышных позиций, чем проигрышных, трейдер заканчивает с негативным балансом прибылей и убытков.
Итак, что могут сделать трейдеры, чтобы быть уверенными в том, что обладают прочными навыками управления риском? Существует несколько ключевых правил, которых должны придерживаться все трейдеры, независимо от их стратегий или объекта торговли.
Соотношение «риск-вознаграждение»
Трейдерам следует установить соотношение «риск-вознаграждение» для каждой проводимой ими сделки. Иными словами, они должны иметь представление о том, сколько готовы потерять и сколько хотят заработать. В целом, соотношение «риск-вознаграждение» должно быть не менее 1:2, а лучше больше. Наличие твердого соотношения «риск-вознаграждение» может удержать трейдеров от открытия позиций, которые, в конечном счете, не стоят риска.
Трейдеры должны применять ордера «стоп-лосс» как способ конкретно указать максимальный убыток, который они готовы принять. Используя ордера «стоп-лосс», трейдеры могут избежать распространенной ситуации, когда у них много выигрышных сделок, но единственный убыток настолько велик, что съедает всю прибыль на счете. В практическом плане полезны скользящие стопы, позволяющие «запереть» прибыль. Хорошая привычка есть у наиболее успешных трейдеров: следование правилу переставлять свой стоп на точку безубыточности сразу после того, как позиция показала прибыль, равную первоначальному риску по ордеру «стоп-лосс».
Для тех, кто хочет нарастить выигрышную позицию или двигаться вместе с трендом, наилучшей стратегией будет относиться к новой сделке так, как если бы это была самостоятельная новая позиция, независимая от выигрышной позиции. Если вы собираетесь нарастить выигрышную позицию, проведите такой же анализ графика, который вы сделали бы, если бы вообще не имели позиций. Если сделка развивается в вашу пользу, вы также можете закрыть часть позиции и подтянуть свой стоп выше по остающимся лотам, которые держите. Если у лотов, которые вы купили, разные точки входа, то старайтесь сопоставлять риск и вознаграждение по каждому лоту. Если вы покупаете второй лот на 50 пунктов выше вашей первой точки входа, то не используйте одинаковую цену стопа для обоих лотов, а управляйте риском по второму лоту независимо от первого.
