А вот те депозиты, которыми располагает большинство наших трейдеров, позволяют торговать на движениях, что представляют собой не более чем шум для более серьезных таймфреймов. Объем русскоязычной информации по макроэкономике различных стран таков, что делать корректные выводы о состоянии экономики и темпах ее развития невозможно. Такого объема информации не просто недостаточно, — на мой взгляд, он служит вовсе не для того, чтобы давать материалы для анализа, а для того, чтобы создавать видимость, что у дилингового центра или какого-то веб-ресурса серьезно поставлена работа. Для нашего практического трейдинга важно то, что заработать, и вполне неплохо, можно и на этом шуме.
Да, рынок зачастую реагирует на выход новостей, связанных с той или другой страной, но это не есть движение «по фундаменту», это не более чем шумовая реакция на какую-то конкретную цифру именно в данный момент. Сегодня на выход новости была такая реакция — вверх, завтра будет другая — вниз... А может, опять вверх... Какое это имеет отношение к состоянию экономик двух стран? И какое это имеет отношение к фундаментальному анализу? То, что мы видим в новостных лентах, — заплатки на тулупе ФА, самого тулупа мы не видим. Но даже если бы нам его показали, вы представляете, КАКИЕ усилия надо затратить, чтобы корректно все это обработать и сделать ПРАВИЛЬНЫЕ выводы о перекупленности или перепроданности базовой валюты? Трейдеру-одиночке это просто не под силу!
И нам — в практическом трейдинге — использовать «фундамент» невозможно, хотя и необходимо.
Невозможно — мы не можем достоверно сказать, куда пойдет рынок, пока не получим цифр, скажем, по безработице в Америке. А когда получим — уже поздно, рынок уже пошел. Мы еще и прочитать вышедшие новости не успели, а 100 пунктов — уже за кормой!
Но ведь необходимо! Да, но только не показатели «фундамента», а планируемые сроки их выхода. А поговорим мы об этом в одной из следующих глав, а именно в главе, где будем рассматривать входы, используя американскую торговую сессию. Когда будете читать ту главу, вспомните, о чем шла речь в этой.
Это вкратце все, что я хотел сказать о применении фундаментального анализа в нашем трейдинге. Соглашаться или нет — личное дело каждого трейдера, — у нас свободная страна.
Давайте разберемся, что должна делать МТС? Ждать такого изменения в поведении цены, чтобы показания одного или нескольких индикаторов сконфигурировались определенным образом, и после этого сгенерировать сигнал и послать его брокеру. Так? И поскольку индикаторы не управляют ценой, то цена по-прежнему вольна сама выбирать направление, темп и диапазон, и менять их. Так?
Не слишком ли сложно? Программист должен написать МТС, трейдер должен настроить и протестировать систему, установить ее в терминал. А потом? Цена должна воздействовать на индикаторы, индикаторы должны воздействовать на МТС, МТС должна воздействовать на брокера. Сам черт ногу сломит! А заправляет-то всем ЦЕНА! Она первична, остальные только посредники между ней и брокером. Ну, грамотные, конечно, посредники, математику знают, но руководит-то всем цена! И только она! А исходя из этого, нельзя ли попроще: цена воздействует непосредственно на брокера? Как? Например, так: мы знаем из опыта уже не одного поколения трейдеров, что нередко случается такая ситуация — цена долго-долго болтается в узеньком коридорчике (флэт), а потом прорывает какую-нибудь из его границ и начинает стремительное движение в сторону прорыва. Иногда это означает смерть старого и зарождение нового кратко-, средне- или долгосрочного тренда. Иногда — начало «строительства» нового канала. Таким образом, продуманно расставленные ордера GTC и сама цена могут стать системой, при которой цена, коснувшись уровня GTC, сама сгенерирует приказ на проведение транзакции. А для инициализации выхода другая система: цена + стоп-лосс. И опять: цена сама принимает решение о прекращении или продолжении трейда. Но, что архиважно, предварительно согласовав условия с трейдером, так как уровни-то (и GTC, и стоп-лосс) определяет он!
Чем не готовая система?
Вот в некоторых платформах существуют так называемые эксперты. Такой эксперт, наблюдая за определенным индикатором, генерирует сигнал, скажем, на продажу. Когда этот сигнал выйдет, цена уже должна пройти в даун-направлении, ибо это она тянет за собой индикатор (любой!). Ну а сможет ли эксперт войти в торги, если цена за минуту пролетает сотню пунктов, как мы это неоднократно наблюдали? Проблематично... А GTC — сможет.
Вот и все соображения на этот счет...
Впрочем, я никого не собираюсь убеждать, что МТС — это безнадежно. Честь и хвала ребятам, которые работают в этом направлении, за их труд.
И скромненько, курсивом, шепотом: сизифов, по-моему...
Глава 9 ПРИМЕРЫ МЕХАНИЧЕСКОГО ВХОДА В ТОРГИ
Ну что ж, давайте поговорим о технологии входа в торги. Вообще-то этот элемент трейдинга — самый ответственный. От того, как и когда мы открыли позицию, зависит и успех торговой сессии вообще, и величина стоп-лосса, и нервы трейдера, в конце концов!
В этой главе я хочу рассказать о методе входа, который я называю механическим потому, что торговлю инициирует не трейдер маркет-ордером, а сам рынок. Задача трейдера сводится к поиску рынка, находящегося во флэте, и расстановке GTC-ордеров в обе стороны. Рынок сам выберет, когда и какой ордер запустить (рис. 14). Стоп-лоссы ставим на противоположной стороне канала консолидации или, если канал для нас слишком широк, на расстоянии, приемлемом для трейдера (читай — депозита). Лучший индикатор для определения подходящего рынка и точек размещения ордеров, на мой взгляд, полосы Боллинджера (Bollinger Bands). Если канал консолидации имеет хоть небольшой наклон, полосы расходятся, а если после движения рынок успокаивается, полосы сходятся. Идеальным случаем для входа будет ситуация, когда полосы параллельны (рис. 13).
Впрочем, если вы прокрутите график с этим индикатором назад, в историю, то без труда распознаете все участки, пригодные для входов. Внимательно и не спеша рассмотрите несколько валют, потратьте на это целый день, если понадобится, и вы научитесь определять такие каналы на глаз. Здесь есть один нюанс — на этом рисунке вырезка из М15. Но такие спокойные участки бывают все-таки нечасто — даже во флэте рынок немножко штормит. В этом случае перейдите на соседний старший таймфрейм; главное здесь не период графика, а именно параллельность полос.
Кроме того, при таком способе входа и при небольшом депозите следует сдвигать стоп на цену открытия сразу, как только позволит рынок. Очень часто случаются ложные пробои флэтового канала, что показано на рис. 15.
На приведенном рисунке видно, что вообще-то произошло два ложных пробоя: после первого флэта «выброс» вверх и после второго такой же «выброс» вверх. Но это нас мало волнует: на самом деле для нас произошел только один ложный пробой — после первого мы встали в безубыток, так что последствия этого пробоя не грозят нашему депозиту. Со вторым (если мы уже поставили на добавление вверх) придется смириться, прочитав главу об убытках, но вознаграждение следует незамедлительно — посмотрите на рисунок.
Я повторю то, что уже говорил: на этом рынке мы никогда и ни при каких обстоятельствах не можем что-то утверждать. Мы можем только предполагать. Ну в самом деле: мы строим линии сопротивления и поддержки, настраиваем кучу индикаторов, анализируем свечи, занимаемся еще черт знает чем... А в это время злой бен Ладен «...ползет на берег, точит свой кинжал», Гринспен строит свои козни... Для того чтобы точно утверждать, что рынок пойдет туда-то, нам придется позвонить Главному террористу и справиться о его планах, позвонить Бушу и справиться о его здоровье, позвонить Трише... позвонить Гринспену... Господи, да так весь день на телефоне просидишь! А спекулировать когда?!
А если всех не обзвонишь, откроешься по своему анализу, придут на рынок янки и слопают твой депозит.
Господи, как страшно жить!
Но мы тоже не лыком шиты: у нас есть программки с теханализом, и мы теперь открыли секрет американцев! Давайте посмотрим на четырехчасовой график, обратив особое внимание на индикатор объема (рис. 16)!
Когда на рынок приходят самые большие деньги? Именно с началом американской торговой сессии — на графике это соответствует 16:00 мск. И когда рисуются самые длинные свечки? В это же время! Вот он, страшный секрет американского рынка! Именно американцы вливают в рынок самые большие деньги! Именно их деньги способны сдвинуть рынок!
Они развернут рынок куда захотят, в любую минуту! У нас нет таких денег... Нам с ними не справиться... Это как с паровозом бодаться... Нет, нам с ними не по пути...
