На обоих рисунках штрихами показана эволюция стоп-лоссов, а пунктирными линиями — эволюция добавлений.
Если вы работаете внутридневно, то выхода два:
• следовать правилам неукоснительно и ограничиваться той прибылью, которую позволит взять рынок;
• следовать правилам неукоснительно, но использовать для управления сессией больший таймфрейм, который, с одной стороны, позволит держать позицию столько, сколько посчитает нужным сам трейдер, а с другой стороны, приведет к пониманию, что прибыли надо дать расти. Хоть день, хоть неделю.
Впрочем, по моему глубокому убеждению, трейдер не должен жестко причислять себя к категории внутридневных, или внутринедельных, или еще каких-то трейдеров. Пусть длительность торгов определяет рынок. Если ваша позиция закрылась в день открытия, прекрасно: сегодня вы — внутридневный трейдер. Если она простояла, принося прибыль три недели, еще лучше, вы — внутримесячный. А тому, кто согласен с такой постановкой вопроса, я дам некоторые рекомендации по управлению торговой сессией.
Работая в тренде, можно избежать преждевременного закрытия позиции и при этом не пропустить возможностей для агрессивного добавления, если следовать одному правилу: управление торгами мы производим на меньших тайм-фреймах (скажем, на М15) и здесь же ищем возможности, чтобы разместить ордера добавления (соблюдая принцип безубыточности!). А стоп-лоссы переносим только после полного завершения отката. Полным завершением считаем пересечение фрактала, на котором выставлен GTC на добавление, и запуск добавляемой позиции. В этом случае стоп-лосс переносится выше (ниже) самого верхнего (нижнего) фрактала, который образовался на коррекции на этом же таймфрейме, но это не будет БЛИЖАЙШИЙ встречный фрактал на этом таймфрейме. Это может быть и второй, и пятый встречный фрактал.
1. Строим канал (на часовке и/или четырехчасовке) по двум минимумам и одному максимуму или по двум максимумам и одному минимуму (как только таковые прорисуются на графике).
2. Торгуем не внутри канала, а от его границ внутрь. Входим в торговлю, когда цена достигает одной из границ и НА ИНДИКАТОРАХ появляется сигнал разворота.
До начала разворота цены ставим отложенный ордер в противоположном направлении, если нет уверенности в безусловном развороте цены. Пусть даже цена выходит за границу канала, ордер все равно ставим ТОЛЬКО ВНУТРИ КАНАЛА. Если цена после пробоя границы возвращается в канал, ордер открывается внутрь канала, — исходя из предположения, что пробой был ложный.
3. При открытии позиции стоп-лосс ставим за пределами канала, но не ближе (!) 50 пунктов от цены открытия.
ТрейдУправление торговой сессией проводим на меньших экранах Элдера, если вы внутридневный трейдер. Таймфрейм выбирается в зависимости от волатильности рынка и личных предпочтений трейдера. Схема управления приведена на рис. 19.
Правила трейда. Игнорируем все «дерганья» цены внутри канала.
Если ширина канала позволяет, применяем агрессивный метод добавления по стохастику на пяти- или пятнад-цатиминутке. Следим, чтобы при развороте цены основная + добавленная позиция, закрываясь по стопам, были безубыточными, то есть чтобы в случае разворота против торговли или при появлении «выброса» лосс добавленной перекрывался профитом основной.
До завершения первого отката не меняем уровень стопа, после получения первого встречного фрактала ставим безубыток, если фрактал позволяет. Ориентиром служит НЕ ФРАКТАЛ ± 1 пункт, а ЦЕНА ОТКРЫТИЯ ± 1 пункт!!!
Когда цена приближается к границе канала в направлении торговли, последовательно сдвигаем стоп-лосс и прекращаем ставить ордера на добавление (см. рис. 19).
Если канал восходящий — НЕ ставим ордера на пробой вверх, если нисходящий — то вниз.
Очень часто восходящий или нисходящий (да и горизонтальный тоже!) каналы являются фигурами продолжения (флагами) текущего даун- или ап-тренда соответственно, на более высоком таймфрейме. Например, восходящий канал на четырехчасовом графике может быть флагом для даун-тренда на дневном графике. Поэтому не возбраняется ставить ордера на пробой восходящего канала вниз; однако трейдеру следует помнить, что случаются и ложные пробои! В этой ситуации можно дать такой совет: поскольку у нас уже открыта торговля вниз от верхней границы, воздержитесь от добавления до образования ниже (выше) границы канала попутного фрактала и поставьте ордер по нему. На рис. 19 показан пример размещения ордера для пробоя горизонтального канала вверх, на рис. 20 — восходящего вниз (стрелка, помеченная кружком).
Важно только учитывать, что зачастую после истинного прорыва канала цена стремительно уходит пунктов на 100 (особенно на американской сессии после выхода важных новостей), поэтому и ловить эти фракталы следует на меньших экранах (начиная от М30 и вплоть до М5, а то и М1).
Начинающие трейдеры часто спрашивают меня: как увидеть конец тренда и начало строительства канала? На этот вопрос можно ответить так. При движении рынка по тренду попутные фракталы, образующие точки для агрессивного добавления, как правило, пробиваются трендовым движением единожды. Например, при даун-тренде рынок пробивает их сверху вниз и затем идет дальше. При коррекции же рынок чаще всего не доходит до пробитого последнего фрактала. Когда текущий тренд начинает слабеть, то, во-первых, замедляется движение по тренду, что можно заметить по более коротким свечам соответствующего тренду цвета, и, во-вторых, рынок пробивает последний трендовый фрактал дважды: первый раз — движением по тренду, второй раз — встречным движением коррекции. Как правило, в этом случае последняя добавленная позиция становится убыточной. Вот в момент вторичного пробоя фрактала мы и можем предполагать начало строительства нового канала.
Если же это явление наблюдается, когда достигнут значимый уровень сопротивления (поддержки), то надежность прогноза значительно повышается.
ОшибкиВход в торги «вдогонку» внутри канала. Надо ждать достижения границы канала.
Стоп слишком близко. Возможен «выброс» от границы канала.
Слишком ранний перенос стопа в безубыток. Надо ждать встречного фрактала, так как возможен возврат к границе канала. Если после возврата первый встречный фрактал в убыточной зоне, то стоп переносить по фракталу, а не по безубытку. Но!.. Иногда предпочтительнее ставить стоп в безубыток СРАЗУ, КАК ТОЛЬКО РЫНОК ПРЕДОСТАВИТ ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ. Это относится, например, к случаю, когда размер депозита таков, что убытки недопустимы: для него — депозита — предпочтительнее не получить никакой прибыли на этой сессии, чем получить убыток, если сработает стоп-лосс. Или при входе в торги на длительном флэте, когда риск ложного выхода цены из флэтового коридора достаточно высок (см. рис. 15).
Преждевременное закрытие позиции. Терпение!
Ручное закрытие позиции. Только близким стопом! И только при приближении к границе! Иначе мы будем выбиты из очень выгодных торгов в случае истинного пробоя канала.
Торговля возникает после прорыва канала. В идеале, когда пробивается граница канала, мы уже держим открытые позиции — те, что инициировали в канале, от противоположной его границы. Таким образом, мы уже находимся в тренде, и нам не надо ломать голову, когда входить в торги (рис. 21).
Но это в идеале! А как быть, если мы не имеем позиций? А тогда надо искать возможности для входа. Ордера GTC на прорыв можно ставить: в восходящем канале — только StopSell, в нисходящем — только StopBuy! В обе стороны можно ставить на прорыв, когда цена находится в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ КАНАЛЕ ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИКЕ! (См. рис. 19 и 20.)
Идеальная ситуация для входа — длительный флэт в очень узком канале (хорошо индицируют, как я уже говорил выше, полосы Боллинджера). Ставить отложенные ордера в обе стороны в этом случае лучше с началом американской сессии (около 16 часов мск). Впрочем, этому уже посвящен целый параграф — не будем повторяться. (См. рис. 14.)
Стопы — на обратных сторонах канала. Следить надо постоянно, ибо есть опасность ложного прорыва, то есть «выброса». Возможен вход на коррекции. Следует дождаться сигналов окончания коррекции на тридцатиминутке и даже (в неявных случаях) на часовке и выставить отложенный ордер в сторону тренда. Если разворот носит явный характер (фигуры «на горку» или «с горки», например), можно открыться и вручную.
Так же вручную можно открыться, если стохастик показал окончание коррекции (см. главу об индикаторах).
При флэте НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРЕДСКАЗЫВАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОБОЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ДВИЖЕНИЯ — ПРОСТО СТАВЬТЕ ОРДЕРА!!!
