Троцкий продолжал внимательно следить за событиями в СССР, используя гласную и тайную информацию и продолжая готовить свержение Сталина и его сторонников. Однако деятельность Троцкого по подготовке государственного переворота в СССР и его пребывание во Франции оказались под угрозой после подписания в мае 1935 г. Советско-французского договора о взаимной помощи. Троцкий имел основание полагать, что после подписания этого договора французское правительство прислушается к просьбам Советского правительства и вышлет его за пределы страны. Выслать Троцкого могли в одну из ее африканских колоний, и он почему-то решил, что его сошлют на Мадагаскар. В этих условиях Троцкий решил весной 1935 года попросить убежища в Норвегии.
Несмотря на яростные протесты правых сил и коммунистов Норвегии, правящая Рабочая партия откликнулась положительно на просьбу Троцкого. Вскоре после его приезда в конце июня в Норвегию его посетили три руководителя партии, включая будущего генерального секретаря ООН Трюгве Ли. Последний настойчиво объяснил Троцкому, что правительство Норвегии предоставило ему убежище на условии, что тот будет воздерживаться от политической деятельности, в том числе направленной против дружественных Норвегии держав. Троцкий это обещал. Позже он заявлял, что, делая это заявление, он имел в виду, что он не будет вмешиваться во внутриполитическую жизнь Норвегии. Однако он и не собирался прекращать свою политическую деятельность, главным в которой было стремление к захвату власти в СССР.
Троцкий прибыл в Норвегию не только с членами семьи, но и со своими секретарями, среди которых был и Фред Зеллер. Юный масон посетил СССР осенью 1935 года. Вернувшись из этой поездки в Норвегию, Зеллер затем направился в Париж, где представил секретариату IV Интернационала свое письменное предложение об организации убийства Сталина. Это предложение было рассмотрено на заседании секретариата и отвергнуто как «провокационное». Впрочем, мнение этой малочисленной и маловлиятельной организации, игравшей чисто символическую роль, мало что значило. Поскольку Зеллер прибыл с этим предложением в Париж из Норвегии после встречи с Троцким, то скорее всего оно уже получило одобрение его шефа. Вероятно, вынося это предложение на обсуждение секретариата IV Интернационала, Троцкий хотел получить одобрение своих единомышленников из других стран. В то же время отказ в таком одобрении вряд ли бы остановил Троцкого. Из этого также следует, что в организации заговорщической деятельности против Сталина активную роль играло международное масонство. Связным между «вольными каменщиками» и Троцким был Зеллер.
Тем временем подготовка заговора военных в СССР активизировалась. Пауль Карелл писал, что «весной 1936 года Тухачевский направился в Лондон в качестве главы советской делегации на похороны короля Георга V. Дорога туда и обратно вела его через Берлин. Он воспользовался этой возможностью для переговоров с ведущими немецкими генералами. Он хотел получить заверения в том, что Германия не воспользуется возможными революционными потрясениями в Советском Союзе в качестве предлога для похода на Восток. Для него главным было установление русско-германского союза после свержения Сталина».
В подтверждение этого П. Карелл приводит фразу, которую Тухачевский сказал министру иностранных дел Румынии Титулеску: «Вы не правы, что связываете судьбу своей страны с такими старыми и кончеными державами, как Франция и Великобритания. Вы должны повернуться лицом к новой Германии. По крайней мере в течение некоторого времени Германия займет ведущее положение на европейском континенте».
Слухи о готовящемся заговоре военных в СССР стали распространяться в западноевропейских столицах. В этой обстановке в августе 1936 года состоялся процесс над участниками так называемого объединенного троцкистско-зиновьевского центра. Зиновьев, Каменев, а также видные троцкисты, оказавшиеся на скамье подсудимых, обвиняли Троцкого в подготовке свержения существующего строя и террористических актов против Сталина и других членов политбюро.
Ряд показаний подсудимых вызывали сомнения. Так, подсудимые Гольцман, Давид и Берман-Юрин утверждали, что они получили инструкции от Троцкого о совершении террористических актов во время его пребывания в Копенгагене в ноябре 1932 года. Однако Троцкий мог без труда опровергнуть это заявление, обратив внимание на то, что отель «Бристоль», в котором Троцкий якобы давал эти инструкции, был давно снесен к 1932 году. В то же время много других обвинений в адрес Троцкого о его антигосударственной деятельности нельзя было так же легко опровергнуть.
После завершения процесса посол СССР в Норвегии Якубович потребовал немедленной высылки из страны Троцкого. Требовали удалить Троцкого и представители правых партий. Вопреки яростным протестам Троцкого в декабре 1936 года правительство Норвегии приняло решение выслать Троцкого. Принять Троцкого согласилась Мексика.
19 декабря 1936 года Троцкий покинул Норвегию на нефтеналивном танкере «Руфь», который 9 января 1937 года прибыл в мексиканский порт Тампико. Прежде всего Троцкий и его влиятельные друзья постарались сделать так, чтобы его пребывание в Мексике не стало столь же кратким, как и во Франции и Норвегии. Для этого надо было доказать беспочвенность обвинений, выдвинутых против Троцкого на московских процессах.
В США, Великобритании, Франции, Чехословакии и других странах мира были созданы комитеты в защиту Троцкого. Эти комитеты сформировали в марте 1937 года объединенную комиссию. Помимо троцкиста А. Росмера в ее состав вошли лица, далекие от троцкизма, но имевшие немалый авторитет в западном обществе. Комиссию возглавил видный американский философ Джон Дьюи. Привлечение этих людей на защиту Троцкого свидетельствовало о наличии у него обширных связей с элитой ведущих стран Запада.
Комиссия приняла решение провести «контрпроцесс» для рассмотрения тех обвинений, которые были выдвинуты в ходе московских процессов 1936—1937 годов. Первоначально «контрпроцесс» было решено провести в большом зале в центре Мехико. Однако по соображениям безопасности заседания комиссии состоялись в доме, где жил Троцкий.
Правда, попытки Троцкого превратить заседания комиссии Дьюи в трибуну для собственного красноречия оказались неудачными. Обращаясь к людям, для которых привычные для него понятия марксистской философии, аргументы, понятные для советских революционеров, были глубоко чужды, Троцкий был вынужден отказаться от наиболее приемлемых ему приемов публичной речи. Кроме того, заседания шли на английском языке, которым Троцкий владел плохо. Дейчер писал: «Его словарный запас был ограниченным. Он путался в грамматике и словоупотреблении… День за днем, заседание за заседанием он искал нужное выражение и мучился, пытаясь преодолеть сопротивление чужого языка, часто останавливаясь или запинаясь, произнося невольно смешные фразы, а иногда заявляя нечто совершенно противоположное тому, что он хотел сказать, или не понимая вопросы, которые ему задавали. Казалось, что выступал Демосфен, который еще не излечился от заикания, но явился на суд, набив рот галькой».
