Агент Екатерины II в Германии генерал А. Будберг рекомендовал ей присмотреться к трем принцессам Кобургским из саксонского княжеского дома. Всех девушек вместе с их матерью пригласили на смотрины в Петербург. Константину было уже 16 лет, и бабушка позволила ему самому выбрать одну из трех невест. Ему понравилась младшая — хорошенькая, спокойная Юлиана Генриетта. 24 октября 1795 года ее мать-герцогиня писала своему супругу о состоявшейся помолвке:
«Все решено и решено так, как ты ожидал. Звезда Юлии взяла верх и лучше, что так вышло. У нее больше достоинства и характера, нежели у нашей милой, доброй Натты. На взгляд императрицы, всех красивее София, и она сказала другу нашему, генералу Будбергу: “Если бы можно было, я оставила бы всех трех, но так как Константину жениться, то пусть он и выбирает”».
Если бы только бабушка знала, что и этот наполовину самостоятельный выбор не сделает ее внука счастливым. Через 24 года он разведется с милой принцессой Юлианой, чтобы жениться на другой, с которой его свяжет настоящая любовь.
А пока весь двор снова радостно гулял на свадьбе юного великого князя. Его невеста стала православной под именем Анны Федоровны, и 15 февраля 1796 года молодые обвенчались.
Но все радостные события в императорском доме — будь то рождение наследников или их свадьбы — не делали семью прочнее. Под крышей императорских и великокняжеских дворцов не было мира и покоя.
Во многом была виновата сама Екатерина. Забирая к себе в покои внуков, она разделяла детей и их родителей и сеяла между ними отчуждение и недоверие. Это привело и к охлаждению ее собственных отношений с невесткой. Мария Федоровна, как любая мать, хотела бы сама воспитывать своих сыновей, ласкать их, когда захочется, а не когда разрешит свекровь-опекунша. Молодая великая княгиня постепенно оказалась в окружении людей, оппозиционно настроенных к Екатерине, но до самой ее смерти предусмотрительно не вмешивалась в политику.
После рождения Александра при дворе стали упорно ходить слухи, что Екатерина ищет в императорском архиве бумаги Петра I по поводу престолонаследия, чтобы на законном основании лишить своего сына Павла Петровича права на императорский трон. Она неоднократно говорила в кругу близких людей, что Петр Великий был прав, приговорив к смерти царевича Алексея Петровича, так как тот, так же как Павел, хотел занять родительский престол раньше времени. Зная такие настроения матери, Павел Петрович даже не хотел ехать с женой в путешествие по Европе, полагая, что вернуться в Россию ему не дадут или постараются убить в дороге. В то же время, уже оказавшись за границей, он нарушил данное Екатерине обещание не встречаться с прусским королем Фридрихом. Павел не только встречался с этим монархом, но и опрометчиво нелестно отзывался при нем о русской императрице. По возвращении в Россию наследник престола все чаще стал интересоваться судьбой своего отца и обстоятельствами его таинственной смерти.
Характер великого князя Павла Петровича портился на глазах. В раннем детстве, заласканный и избалованный бабушкой Елизаветой, он был веселым, добрым мальчиком с богатой фантазией и стремлением к великодушным поступкам. Павел любил театральные представления и рыцарские романы, исторические предания о русской старине и эпохе Петра I. Но пережив смерть бабушки, а потом — дворцовый переворот, организованный матерью, и смерть отца, он превратился в нервного, настороженного и мнительного человека. У него стала развиваться мания подозрительности, ему постоянно казалось, что его хотят убить. Ему было 19 лет, когда в поданных ему сосисках обнаружились осколки стекла. Павел был этим сильно напуган и стал требовать найти виновных и предать их смерти. Во время заграничного путешествия в 1781 году во Флоренции на банкете его насторожил необычный вкус вина, и он при всех, засунув пальцы в рот, вызвал у себя рвоту. В другой раз великий князь выпил стакан холодного пива, ему стало нехорошо, и он вновь заподозрил в этом эпизоде покушение на собственную жизнь. Заядлый театрал, Павел, конечно, знал знаменитую пьесу В. Шекспира «Гамлет». А развитое воображение подсказывало ему аналогии с собственной семьей: окруженная любовниками мать-императрица, отец, убитый братом ее фаворита, и он — несчастный «русский принц», которого стремятся оттеснить от престола корыстные «друзья» его родительницы.
Но «российский Гамлет» не собирался легко сдаваться. С детства Павел привык считать себя ценной персоной, ведь он — будущий император. Великий князь интересовался политической теорией, и в его сознании стремление к жесткой самодержавной власти соединялось с конституционными идеями, предлагаемыми его друзьями — Паниным и Фонвизиным, так как они могли ограничить произвол Екатерины. Ему нравилась армия и все, что с ней было связано. Он уважал порядок, строгую регламентацию, методичность в делах. Сначала его кумиром, как и отца, был Фридрих Великий, но постепенно его образ вытеснялся Петром Великим — легендарным прадедом, сумевшим изменить Россию и добиться выдающихся военных побед.
Любимым местом великого князя становится Гатчина — загородная резиденция семьи Романовых. Там он заводит себе «потешные» гатчинские полки — подобные Преображенскому и Семеновскому полкам Петра I. У себя в Гатчине он был настоящим властителем. Раздавал чины, звания и награды, водил свою потешную армию на парады и маневры, выигрывая в воображении знаменитые сражения. В своем загородном доме, построенном по образцу рыцарского замка, Павел часто представлял себя магистром средневекового ордена. В гатчинском парке он устраивал рыцарские турниры, ради которых он сам и его придворные надевали доспехи, имитирующие настоящие с большой достоверностью. В окружении Павла были в ходу традиции и манеры времен крестовых походов, понятия рыцарской чести были не чужды будущему императору. Но в этих играх взрослого мужчины все меньше места оставалось его семье. Павла постепенно окружали другие люди и другие женщины.
В первые десять лет брака великая княгиня Мария Федоровна чувствовала себя уверенно. Она была убеждена в верности и преданности ей мужа и сначала отказывалась верить сплетням о его связи с фрейлиной Екатериной Ивановной Нелидовой — выпускницей Смольного института благородных девиц, появившейся при дворе великой княгини в 1786 году. Нелидова не была красавицей и не могла в женском очаровании конкурировать с Марией Федоровной, но, как все «смолянки», получила хорошее воспитание и образование, умела владеть собой и своими чувствами. На нервного и импульсивного Павла она оказывала благотворное влияние, была ему первой утешительницей и советчицей, учила проявлять терпение и избегать лишних фантазий и заблуждений. Видя, что Нелидова стала Павлу Петровичу и любовницей и другом, Мария Федоровна в отчаянии обратилась за помощью к Екатерине II. Но императрица отказалась удалить фрейлину от двора, она радовалась крушению семейного счастья нелюбимого сына и хотела досадить невестке, о желаниях которой как можно скорее занять место государыни Екатерине Алексеевне уже давно было известно. Между членами императорской семьи возникло холодное отчуждение, все подозревали друг друга в политических интригах. Снова семейному согласию и покою мешал трон — главный объект вожделений старших Романовых.