Не стоит слишком усложнять настройку, ведь ее главным достоинством можно считать простоту и надежность; краткосрочность ее действия – всего лишь около получаса – позволяет воздержаться от залезания в аналитические дебри.
Главное здесь – понять: во-первых, настройка рассчитана на краткосрочную сделку – это настоящий валютный внутридневной трейдинг , во-вторых, к пробитию надо относиться как к возможности для импульсной сделки. Если вам не лень просыпаться рано утром, протестируйте эту настройку. По крайней мере, первые несколько раз, – до того, как открыть реальную позицию, – можете ограничиться вычерчиванием расчетных уровней и отслеживанием реакции цены.
Прайм-тайм длится пять или шесть часов, в продолжение которых внимание всех работающих с валютами трейдеров сосредоточено в основном на Лондоне и Нью-Йорке. После того как торговая активность в Лондоне затухает, подходит к концу и время наложения нью-йоркской и лондонской сессий. После закрытия Лондона Нью-Йорк оказывается единственным крупным финансовым центром, остающимся в игре. Нет наложения – нет трейдинга.
Важность временного промежутка между 7:00 и 13:00 часами по Восточному стандартному времени объясняется присутствием доллара США во всех главных валютных парах и опубликованием американских экономических индикаторов в 8.30 и 10 часов утра по Нью-Йорку. Двум этим обстоятельствам обязаны своей пиковой волатильностью валютные пары EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF и USD/CAD. Теперь настал черед рассмотрения в динамике по времени реальных диапазонов пипсовых движений. Смею надеяться, что большинство из вас не усомнится в моих словах о значимости наложения европейской, британской и американской сессий, однако немного статистики, подтверждающей мое мнение, не повредит.
Графики, которые я собираюсь представить вашему вниманию, любезно предоставлены Autochartist PowerStats (www. autochartist. com/autochartist/PowerStatsBasic). Картины
ценовых движений говорят сами за себя, но было бы желательно занять свой ум некоторыми идеями при взгляде на каждый из графиков.
Во-первых, следует обратить внимание не только на максимумы и минимумы каждого торгового часа (время приведено по Нью-Йорку), но и на среднее значение цены.
Во-вторых, не думайте, что более высокий диапазон является достаточным основанием для открытия позиции. (Любители GBPAIPY! Трейдеры неспроста называют эту пару вертлявой сестричкой – twisted sister!).
В-третьих, обратите внимание на то, сколь часто период между 8:00 и 10:00 по Восточному стандартному времени отличается наибольшей степенью волатильности. Это обоюдоострый меч, друзья мои!
В-четвертых, отметьте для себя недостаточную активность большинства главных валютных пар на азиатской сессии… большинства, но не всех!
В-пятых, я просто хочу, чтобы на примере этих графиков вы крепко-накрепко усвоили концепцию прайм-тайма относительно каждой пары валют и научились замечать всплески и затухания активности валютного рынка, совпадающие с регулярными публикациями экономических данных.
Графики настроены на шестимесячные модели, вследствие чего, несмотря на репрезентативность представленных пипсовых движений, нестандартные события в состоянии оказывать воздействие на границы общего диапазона, следовательно, и на среднее значение. Это не искажает данные настолько, чтобы отвлечь ваше внимание от основных часов торговли, но, тем не менее, искусственно и незаслуженно завышает значимость остальных часовых отрезков. На нижеприведенных графиках значение часа 23:00 за прошлый месяц искажено таким однократным воздействием. Я буду продолжать обновлять каждые несколько месяцев графики в персональном блоге ragheehorner.com , так что вы сможете отмечать для себя все изменения и результаты моих наблюдений.
Один день с валютной парой EUR/USD
Почасовой график ценовых диапазонов движения файбера (вы уже знаете, что это EUR/USD, не так ли?) распланирован по 24-часовой разбивке, увязанной с Восточным стандартным временем. При анализе графика не забывайте о времени начала и завершения работы в каждом из крупных финансовых центров. Помните о том, что файбер представляет Европу и Соединенные Штаты (см. Рис. 7.1).
Рисунок 7.1. 24-часовой график ценовых диапазонов движения по валютной паре EUR/USD. Источник: ©Autochartist
Особое внимание следует уделить следующим часам: 17:00 – время начала работы в Сиднее; 18:00 – Токио начинает разогрев перед торговым днем; затем следует скачок к 2:00 часам утра – в дело вступает Франкфурт, и возникает наложение азиатской и европейской сессий. Обратите внимание на максимумы, минимумы и средние значения баров. Еще раз напоминаю, что 23:00 часа является нетипичной аномалией, не имеющей ничего общего с исторической нормой. Что можно узнать о характере торговли этой валютной парой – наиболее активной среди всех пар – при почасовом анализе торговли? В какое время суток эта пара наименее активна? Четко видно, что наименьший уровень волатильности приходится на отрезок между 16:00 и 22:00 часами. Проигнорировав аномалию на 23:00 часа, можно увидеть, что активность остается приглушенной до 2:00 часов по Восточному стандартному времени (8:00 часов по Франкфурту). Насколько активно ведет себя эта пара на азиатской сессии? Нельзя сказать, чтобы слишком. Как насчет 8:00, 9:00 и 10:00? Это часы прайм-тайма , в которые Нью-Йорк совпадает с Франкфуртом и Лондоном. Помимо всего прочего, в это время публикуется большинство экономических показателей США, оказывающих сильное воздействие на котировки американского доллара. Именно поэтому столь важен отрезок между 7:00 часами вечера и часом ночи по Восточному стандартному времени. В сущности, его можно было бы ужать до промежутка между 8 вечера и полуночью, но делать этого не стоит – возможность реализации определенных настроек и поведение цены стоят того, чтобы садиться за рабочий компьютер чуть раньше и выключать его на час позже.
Если вы сомневаетесь в том, что в плане придания направления EUR/USD Европа и Соединенное Королевство зависят от мнения США, взгляните на затишье, царящее в 5:00, 6:00 и 7:00 часов. После того, как в 4:00 часа по Восточному стандартному времени заканчивается азиатско-европейское наложение и на терминалы брокеров поступает последняя волна ордеров из Сиднея, Токио, Гонконга и Сингапура, нетрудно заметить, что трейдеры во Франкфурте и Лондоне ждут, пока их нью-йоркские коллеги очнутся от сна и приступят к работе.
И это несмотря на то, что на Европу и Великобританию приходится около 40 процентов всех объемов валютных сделок. О чем это говорит? Если вам не лень просиживать за компьютером от закрытия Азии до открытия американского рынка, вполне допустимо дождаться 7:00 часов утра по Восточному стандартному времени. Вот почему я отказываюсь вскакивать с постели в 2:00 часа ночи!
Необходимо добавить к сказанному, что бывают дни, когда настройки срабатывают между 2:00 и 4:00 часами. Я не принижаю значение Европы и Соединенного Королевства! Просто движения часто не получают продолжения до тех пор, пока не начнется прайм-тайм.
Часы затишья в этой схеме пипсового движения также нуждаются в определении с помощью программы PowerStats. Обратили ли вы внимание на снижение волатильности после 10:00?
Оно происходит вследствие того, что эффект воздействия уже вышедших экономических новостей (в случае, если опубликование таковых было запланировано в данный день) уже полностью учтен ценой. С наступлением в Лондоне 5:00 часов вечера (12:00 часов по Восточному стандартному времени) торговля в Нью-Йорке затихает и на рынке воцаряется штиль.
Резкие всплески в 2:00 и 3:00 часа отражают воздействие решений Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной Резервной системы (FOMC – Federal Open Market Committee) относительно процентных ставок и сопутствующие заявления. Сообщения о решениях поступают на ленты информационных агентств в 14:15 часов по Восточному стандартному времени. Напоминаю, что график отражает полугодовую историю движений, поэтому в нем наверняка учтены результаты нескольких заседаний Комитета.
Теперь перейдем на более свежие события и посмотрим, как развивались события в 2:00 и 3:00 в течение одного месяца. Обратите внимание на резкий рост волатильности ценовых движений по сравнению с предыдущими шестью месяцами. Об этом можно судить по вертикальной оси. Верхний предел месячного графика составляет 140 пунктов, тогда как шестимесячного – немногим больше 100 пунктов (см. Рис. 7.2).
Обратите внимание на то, что максимум достигнут на азиатской сессии в 23:00 часа.
Еще одно важное обстоятельство, связанное с пониманием диапазона пипсовых движений, относится к возможности смены действующих лиц: в разные месяцы роль самой волатильной пары играют разные валюты. Возможно, вы уже заметили это в процессе анализа дневных графиков, но статистические данные, помогающие идентифицировать верхние и нижние границы ценового диапазона, могут быть чрезвычайно полезны при определении коэффициента риск/прибыль.
